南京师范大学孙海琳教授应邀作学术报告

9月17日上午，应应用数学学院邀请，南京师范大学数学科学学院孙海琳教授在仙林校区德经楼202教室作题为“A Single-Loop Minorized Dual Decomposition Method for Nonsmooth Multi-Stage Stochastic Programming”的学术报告。学院相关专任教师及硕士研究生参加学习。

孙海琳教授系统阐释了非光滑复合目标函数的多阶段随机规划（MSP）核心问题，详细介绍了该理论在生产系统调度、财务规划建模、供应链优化管理等多个重要领域的应用场景与实践价值。他指出，当前业界主流求解算法普遍采用内外双层循环结构，存在单步计算量大、子问题无法并行运算、难以结合目标函数固有结构简化运算等短板，整体计算成本高、求解效率有限，难以适配复杂场景的运算需求。

针对现有算法的核心痛点，孙海琳教授团队创新构建了一种新型高效的求解算法。该算法突破传统双层循环架构，采用极简单循环迭代结构，单次迭代仅执行一次核心循环运算，大幅降低算法整体计算复杂度。同时，算法充分挖掘并利用目标函数的固有结构特征，引入不定邻近（indefinite proximity）技术，有效简化子问题的求解流程。此外，新算法支持子问题并行计算，可进一步扩容提速，显著提升整体运算效率。在温和的假设条件下，该算法的全局收敛性已通过严谨的理论推导与证明。多项数值实验结果表明，相较于传统经典算法，该新型算法的求解效率实现显著提升，优势突出。

最后，孙海琳教授结合自身多年科研与治学经历，分享了学术研究心得，耐心解答了在场师生提出的学术问题，现场交流氛围浓厚。参会师生纷纷表示，本次报告理论扎实、聚焦前沿、贴合应用，为后续科研选题、算法优化及相关领域学术研究提供了重要参考，极具启发意义。

据悉，孙海琳教授现任南京师范大学数学科学学院副院长、博士生导师，主要研究领域涵盖随机优化、分布鲁棒优化、随机变分不等式，同时深耕相关理论在投资组合、风险管理、经济建模等领域的应用研究，研究成果先后发表于Mathematical Programming、SIAM Journal on Optimization等国际权威期刊。2018年荣获中国运筹学会青年科技奖、江苏省数学成就奖，先后主持国家自然科学基金优秀青年科学基金项目、面上项目、青年科学基金项目等多项国家级课题。

（应用数学学院）