南京信息工程大学管理工程学院吴中明教授应邀来我校作学术讲座

9月18日下午，应应用数学学院邀请，南京信息工程大学管理工程学院吴中明教授在仙林校区博文楼106室作了题为“Sparse Portfolio Selection:Models,Algorithms and the Link to Wasserstein-based Distributional Robust Optimization”的学术讲座。学院相关教师和研究生参加讲座。

吴中明教授介绍了稀疏投资组合问题，回顾了该问题的各种改进版本及相关算法，并介绍了该问题在证券交易等领域的若干应用实例。吴中明教授表示，目前求解稀疏投资组合问题的各种方法普遍存在最优解的稀疏度不足、样本外误差较大、计算速度偏慢等问题。吴中明教授提出了一种基于L1/L2正则化的改进稀疏投资组合问题，并基于经典的ADMM算法求解。数值实验表明，从最优解的稀疏度、样本外误差和计算时间三个角度，新方法均优于多种主流方法。

讲座最后，吴中明教授回答了师生们提出的问题。师生纷纷表示此次讲座内容理论性强且紧扣经济学领域的诸多问题，同时关联碳减排等热点问题，对于自己的科研工作具有较强的启发性和指导意义。

据悉，吴中明曾入选香江学者计划，江苏省科协青年托举工程，江苏省双创博士，获江苏省运筹学会首届青年科技奖。研究方向为最优化理论、算法及其应用。在SIIMS、SIMODS、IEEE TPAMI、EJOR、COAP、Math.Comput.等期刊发表学术论文40余篇，授权国家发明专利3项。主持国家自然科学基金面上和青年项目、江苏省自然科学基金面上项目、教育部人文社科基金青年项目、中国博士后面上资助项目等。担任《工业工程》期刊青年编委，中国运筹学会竞赛工作委员会副秘书长，中国运筹学会数学规划分会青年理事，江苏省运筹学会理事、副秘书长。

（应用数学学院）